Vyhledávání

Klientská podpora: (+357) 22314160

FX & CFD OBCHODOVÁNÍ NESE VYSOKOU MÍRU RIZIKA

Teletrade News

Září 2014 05

Skutečné nebo falešné proražení?

Cena se bude vždy pohybovat v rámci daného cenového kanálu a bude poskakovat mezi linií odporu a podpory.

Časem dojde k proražení některé linie, když se cena vymaní se svých obvyklých bariér a posune se do nového rozpětí, kde bude poznávat nové obchodní obzory. Nicméně v mnoha případech zažije trh falešné proražení a návrat do daného cenového kanálu. 

 

Jak tedy může trader vědět, zda jde o  skutečnéne nebo falešné proražení?

Pojďme to zjistit.

Co je to proražení?

Obecně platí, že proražení je opuštění předchozí oblasti podpory/odporu nebo trendové linie.

Proražení značí posun ceny do nového rozpětí, směrem k novým maximům nebo minimům. Občas ovšem sloupec nebo svícen linii překročí a vrátí se k předchozímu cenovému rozpětí, což značí falešné proražení – nazývaný rovněž „fakeout“ – a touhu nadále operovat v rámci předchozího obchodního rozpětí. O skutečné proražení jde tehdy, pokud například tělo svíce nebo sloupce překročí linii odporu, zavře se nad ní nebo pokračuje dál k severu, spíš než aby se od linie odrazilo a posunulo se na jih.

Proražení obvykle signalizují výraznou změnu v nabídce a poptávce obchodovaného aktiva a začátek nového trendu. To je důvodem, proč tradeři považují proražení za velmi důležité obchodní signály. Průlom ve směru předchozího trendu působí jako silný důkaz toho, že tento trend je pořád platný, zatímco proražení v opačném směru může znamenat, že tento trend se možná obrací a že trader by měl uzavřít svou pozici a možná ji obrátit.

Když dojde k proražení, měli by tradeři vždy omezit rychlost svého konání, dokud nejsou přesvědčeni, že došlo ke skutečnému proražení. Pokud někdo jedná příliš rychle nebo bez potvrzení, že se jedná o skutečné proražení, nemá záruku, že se cena bude nadále posunovat do nového teritoria.

 

Jak potvrdit proražení

V případech, kdy je přesný bod proražení nejasný, jako například v oblasti podpory/odporu, je za bod proražení považována extrémní úroveň příslušné oblasti. Například v obchodním rozpětí s oblastí podpory vymezenou vodorovnými čarami, která se skládá z předešlých bodů podpory, by úrovní prorazení byla nejnižší linie podpory. Ceny na ostatních vodorovných liniích často spadnou do oblasti podpory, aniž by došlo ke kompletnímu proražení.  Proto by průlom nejnižšího bodu podpory potvrdil, že došlo k proražení celé oblasti podpory.

         

 

Filtr v podobě uzavření

Když nastane proražení, neexistuje často žádný jiný potvrzující důkaz, dokud nedojde k uzavření svíce nebo sloupce. Jsou tradeři, kteří při proražení konají bez otálení a čekají na potvrzení později. Toto je nebezpečné, protože pravděpodobnost falešného proražení je při pouhém jednom průniku svíce/sloupce větší, ačkoliv pozice může být chráněna nedalekým stop-loss příkazem. Nejméně rizikovým způsobem jednání je čekat na uzavření svíce/sloupce, aby se zjistilo, zda lze průnik přičítat pouze exogennímu faktoru s malým dlouhodobým dopadem.  Řada traderů dokonce čeká na to, až se za úrovní proražení pro jistotu uzavřou svícny/sloupce dva. S tímto přístupem můžete propást část pohybu bezprostředně po průniku, ale zvyšuje se pravděpodobnost, že proražení je skutečné.

Filtr v podobě pipů nebo procentního podílu

Další potvrzovací technikou je stanovení oblasti proražení pomocí určitého počtu pipů nebo procentního podílu mimo úroveň průlomu. Tato taktika je založena na předpokladu, že pokud se cena může pohybovat skrz úroveň proražení a určenou oblast za ní, pak se musí jednat o skutečné proražení. Počet pipů nebo procentní podíl by měl být stanoven před průnikem a může být určen náhodně nebo empiricky. Nejčastěji používaný procentní podíl je pravidlo 3 %, což je 3 % úroveň od bodu průniku.

         

 

Filtr v podobě objemu

Zvýšený objem obchodování obvykle souvisí s průlomy. Zvyšující se objem obchodování značí, že ostatní hráči na trhu přijímají opatření v souvislosti s tímto novým trendem a že za proražením stojí mocná hybná síla. Zvyšující se ceny a velký objem jsou dobrými známkami silného vzestupného trendu, zatímco klesající ceny a velký objem jsou dobrými známkami silného sestupného trendu.

Filtr v podobě volatility

Nejpoužívanější metodou pro měření volatility cen je indikátor „Average True Range“ (ATR). ATR je průměr rozdílu mezi každým maximem a minimem svíce/sloupce za určitý časový interval. Tento průměr měří rozdíl mezi současným maximem a minimem svíce/sloupce, absolutní hodnotu rozdílu mezi předchozím uzavřením a současným minimem a také rozdíl mezi předchozím uzavřením a současným maximem.

Zahrnutím několika ATR je úroveň proražení přizpůsobena volatilitě daného instrumentu. Tento filtr se zvětšuje a zmenšuje podle toho, jak se mění volatilita ceny. Pokud například cenová volatilita roste, ATR bude větší, čímž je menší pravděpodobnost, že daný instrument bude značit falešné proražení z důvodu vysoké volatility. Naopak nástroj, který není tak kolísavý, bude mít úzký filtr, což způsobí proražení pouze při minimální deviaci od svého obvyklého rozsahu.

         

 

Můžete proražení předvídat?

Existují tedy způsoby, jak potvrdit, že skutečně došlo k proražení. Ale jak je to s předpovídáním proražení, než k němu skutečně dojde? Občas je možné proražení předvídat, pokud sledujete objem obchodování. Zvýšení objemu podél trendu tento trend podporuje. Proto když se ceny odrážejí, řekněme pod oblast odporu, a objem roste při každém malém pohybu nahoru, a klesá při každém malém pohybu dolů, je možné, že cena nakonec oblast odporu prolomí.

Ceny mohou také naznačovat směr jejich následného pohybu.  Pokud se například v obchodním rozpětí začnou ceny obracet nahoru, na úroveň mírně nad spodní hranicí daného rozmezí, a poté se obrátí dolů hned u oblasti odporu, značí to, že kupující se při každé menší korekci stávají rozhodnější a jsou připraveni za daný nástroj zaplatit více. V případě, že je tento vzor mírně rostoucích minim doprovázen rostoucím objemem zotavení, zvyšuje se pravděpodobnost proražení směrem nahoru skrz linii odporu.

K maximalizaci přizpůsobení našich stránek vašim potřebám využívá společnost TeleTrade na svých stránkách cookies. Pokračováním v procházení našeho webu nám udělujete s používáním cookies souhlas. Pokud s použitím nesouhlasíte, můžete kdykoli změnit nastavení svého prohlížeče. Více informací.

  • © 2011-2017 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

    TeleTrade-DJ International Consulting Ltd je registrována a sledována v souladu s EEA všech členských státech EU, provozuje v souladu s trhy finančních nástrojů (MiFID). Podívejte se prosím na následující odkaz pro další informace o naší registraci v ČR: Česká národní banka.

    TeleTRADE-DJ International Consulting Ltd je registrována jako kyperská investiční společnost (CIF) pod registračním číslem HE272810 a je držitelem licence od Kyperské komise pro cenné papíry (CySEC) číslo 158/11.

    Společnost působí v souladu se Směrnicí o trzích finančních instrumentů (MiFID).

  • Informace na této webové stránce mají pouze informativní charakter. Všechny poskytované služby a informace jsme získali ze zdrojů, které považujeme za spolehlivé. Společnost TeleTrade-DJ International Consulting Ltd ("TeleTrade") a/nebo třetí strany poskytující informace poskytují služby a informace bez jakékoliv záruky. Použitím těchto informací a služeb souhlasíte s tím, že společnost TeleTrade neponese za žádných okolností odpovědnost, úplnou nebo částečnou, za jakékoliv ztráty nebo škody jakékoliv osoby nebo jakéhokoliv subjektu, které byly způsobeny takovými informacemi a službami.

  • TeleTrade spolupracuje se společností SafeCharge Limited, která je licencovaná instituce pro elektronický převod peněz a je regulována centrální bankou Kypru. Současně je hlavním členem MasterCard Europe a Visa Europe. Spolupracujeme také se společností Moneybookers, a Neteller, které nabízejí e-peněženky, které jsou schválené a regulované úřadem pro finanční dohled (FCA).

    Přečtěte si, prosím, naše kompletní Podmínky.

  • Pro maximalizaci pohodlí návštěvníků webových stránek společnost TeleTrade používá. Pokud budete pokračovat v prohlížení těchto stránek, souhlasíte s naším používáním cookies. Pokud nesouhlasíte, můžete kdykoliv změnit nastavení vašeho prohlížeče. Více informací

    TeleTRADE-DJ International Consulting Ltd v současné době neposkytuje své služby obyvatelům nebo státním příslušníkům USA.

Spojte se s námi
Sociální sítě
On-line
konzultant
Žádost o
zpětné volání
Nahoře